Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

Cel szkolenia:

Celem szkolenia z zarządzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Korzyści dla uczestnika:​

• nabycie umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom.
• zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceną instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym
• uczestnik nauczy się kompleksowego spojrzenia na ryzyko rynkowe związane z walutami występujące w firmach
• pozna całe spektrum narzędzi do zabezpieczania ryzyka rynkowego

Adresaci szkolenia:

• właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach

• dyrektorzy finansowi

• kontrolerzy finansowi

• główni księgowi

• kierownicy działu skarbu

• specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw

1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:

• rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)

• rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)

• giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych

• czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych

• przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe

2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:

• kontrakty terminowe FX Forward

• opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)

• transakcje FX Swap

3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:

• krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych

• transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce

• zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych

4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:

• umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID

• limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)

5. Lokaty dwuwalutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową

6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)

7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?

8. Ćwiczenia praktyczne:

• przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)

• przykłady ekspozycji klientów:

  • transakcje FX Forward

  • transakcje FX Swap

  • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)

  • transakcje IRS

9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe – różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym

10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Hubert Łąkowski

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie pracuje w Departamencie Sprzedaży Rynków Finansowych, jako starszy specjalista ds. sprzedaży instrumentów pochodnych. Aktualną ścieżkę kariery rozpoczął w 2013 roku jako corporate dealer, obsługując klientów korporacyjnych w zakresie transakcji na rynkach finansowych. W przeszłości pracował także w PKO Banku Polskim oraz Banku Zachodnim WBK. Szkolenia prowadzi od 2013 r.

Sam stale się doskonali, ukończył wiele kursów i szkoleń w obszarze finansów przedsiębiorstw oraz rynków finansowych. Jego zainteresowania zawodowe to zarządzanie ryzykiem, analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, bankowość oraz rynki finansowe.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Opłata obejmuje:

wykłady oraz materiały szkoleniowe. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Rabaty:

10% dla Klientów PKF Consult

Płatności:

płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Godziny szkolenia:

9.30 - 16.00

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.