// Finanse i rachunkowość   // Zarządzanie  

Zarządzanie ryzykiem walutowym w działalności przedsiębiorstw

Cel szkolenia

Celem szkolenia z zarządzania ryzykiem jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom. Podczas spotkania zaprezentujemy zagadnienia dotyczące efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceny instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym.

Korzyści dla uczestników szkolenia

  • Nabycie umiejętności rozpoznawania oraz wykorzystywania w praktyce, poszczególnych instrumentów finansowych, które oferowane są eksporterom, importerom oraz kredytobiorcom.
  • Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym, jak również z wyceną instrumentów pochodnych, notowanych na rynku międzybankowym
  • Uczestnik nauczy się kompleksowego spojrzenia na ryzyko rynkowe związane z walutami występujące w firmach
  • Uczestnik pozna całe spektrum narzędzi do zabezpieczania ryzyka rynkowego

Adresaci szkolenia

  • Właściciele firm oraz osoby odpowiedzialne za realizację transakcji skarbowych w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
  • Dyrektorzy finansowi
  • Kontrolerzy finansowi
  • Główni księgowi
  • Kierownicy działu skarbu
  • Specjaliści w działach finansowych przedsiębiorstw

  1. Funkcjonowanie rynku międzybankowego:
    • rynek walutowy (transakcje Spot, oferty FX, platformy wymiany walut, obroty na rynku FX)
    • rynek pieniężny (lokaty międzybankowe, walutowe depozyty dla przedsiębiorstw, krótkoterminowe instrumenty dłużne)
    • giełdowy oraz pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych
    • czynniki ekonomiczne oraz pozaekonomiczne wpływające na wycenę instrumentów finansowych
    • przegląd prognoz sporządzanych przez ekonomistów światowych oraz krajowe instytucje finansowe
  2. Wprowadzenie do wyceny instrumentów notowanych na rynku międzybankowym:
    • kontrakty terminowe FX Forward
    • opcje walutowe (waniliowe, barierowe, azjatyckie)
    • transakcje FX Swap
  3. Specyfika walutowych instrumentów pochodnych oferowanych klientom banku:
    • krzywa punktów swapowych i związane z nią konsekwencje wyceny transakcji terminowych
    • transakcje NDF, rollback oraz rollover w praktyce
    • zawieranie oraz zamykanie strategii zbudowanych z opcji walutowych
  4. Zabezpieczanie transakcji pochodnych zawieranych z klientami banku:
    • umowy ramowe, umowy zabezpieczające, test adekwatności MiFID
    • limity na transakcje pochodne (procedura przyznawania limitu, wagi ryzyka, wycena rynkowa pakietu transakcji)
  5. Lokaty dwu-walutowe jako instrument optymalnego zarządzania płynnością gotówkową
  6. Lokaty inwestycyjne jako forma lokowania kapitału (wykorzystanie opcji binarnych)
  7. Zarządzanie ryzykiem walutowym w praktyce – jak stworzyć politykę zabezpieczeń i nadzorować efektywność realizacji transakcji zabezpieczających?
  8. Ćwiczenia praktyczne:
    • przykłady wycen pakietów transakcji pochodnych (ujemna wycena, sprawozdawczość)
    • przykłady ekspozycji klientów:
    • transakcje FX Forward
    • transakcje FX Swap
    • opcje walutowe (Call, Put, strategie opcyjne dla eksporterów oraz importerów)
    • transakcje IRS
  9. Ryzyko księgowe a ryzyko kasowe - różne podejścia do zarządzania ryzykiem walutowym
  10. Ekonomiczne systemy informacyjne wykorzystywane w praktyce (bloomberg, reuters, inne)

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane - są to dane, na które zostanie wystawiona Państwu faktura.

Płatność za szkolenie będzie dokonywana na podstawie faktury VAT, zgodnie z terminem płatności na fakturze. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w ostatnim dniu szkolenia w przypadku szkoleń wielodniowych i przesłana elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.

Szkolenie będzie realizowane w formule wirtualnej. Dlatego ważne jest, by mieli Państwo stabilne łącze internetowe. Link do szkolenia otrzymają Państwo na dzień przed jego terminem.

TAGI: #zarzadzanie #ryzykowalutowe

W cenie szkolenia
  • Czas trwania
    1 dzień / 8h (wykłady)
  • Materiały szkoleniowe
    w formie elektronicznej
  • Język
    szkolenie w języku polskim
  • Certyfikat / zaświadczenie
    o ukończeniu szkolenia
  • Konsultacje
    5 dni po szkoleniu

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania do szkolenia?

Patrycja Lichacy

Patrycja Lichacy
Koordynatorka ds. projektów szkoleniowych
tel. 693 333 558

Skontaktuj się ze mną